Leistungsangebot Audit Kundennutzen Ergebnis Planung und Durchführung News & Download Referenzen Wir über uns
 

Definition

MB - V

Basel II

  • Deckung von Ausfallrisiken mit kundenindividuellem Hinterlegungssatz (% Zinsen)
  • Kreditkosten (Zinsen) in Abhängigkeit der tatsächlichen Bonität
  • Überprüfung der Säulen: Mindestkapitalanforderung, bankenaufsichtliche Überprüfung und Marktdisziplin
  • Bankinterne Ermittlung von PD (Ausfallwahrscheinlichkeit), LGD (Verlustquoten) und EAD (Inanspruchnahme, Kreditäquivalent))
  • IRB-Ansatz: Erwarteter Schaden (EXL) = PD * LGD * EAD; damit werden physische und finanzielle Sicherheiten anerkannt

Rating

  • Verfahren zur Bestimmung der Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage
  • Ergänzt durch quantitative und qualitative Faktoren
  • Bestimmung der Rating-“Note“ und Einstufung nach banküblichen Kriterien
  • Zuordnung zu Ratinggruppen mit festgelegten Zinssätzen
  • Kreditkonditionen somit auch abhängig von der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Unternehmens
Home Impressum